模拟盘 分级基金B类轮动

2楼用于补充重点，请勿回复这楼层，谢谢。

整体溢价率：分级基金A+B的市场价大于母基金的净值，叫做溢价，反之叫折价。大幅溢价会引狠，引来套利资金入场申购母基金，然后拆分成A和B在市场上抛出，打压价格。因此买B类时不要选择母基金大幅溢价的品种。

A类估值：AB之间存在跷跷板效应，在整体溢价率不变的情况下，A估值过高，代表B估值低，反之亦然。A的估值主要看隐含收益率、是否存在折算后的额外收益、看跌期权价值、配对价值。

不少人花费大量的精力，各种复盘分析，各种预测，就像追求长生不老、追求永动机一样，终究白费心机，一无所获。
有人说，热恋中的男女是盲目的，交易中的股民（基民）何尝不是盲目？看着行情风云变幻，获利的机会擦身而过，各种荷尔蒙、内分泌暴增，头脑完全被冲昏，哪里还能客观分析、理性判断？

我还是坚持人算不如机（电脑）算的原则，事前制定好完整的规则，交易中不听消息不看正策不作预测，收市后不复盘不随意修改规则，把自己当成机器，如实执行指令即可。

一年多以前，就已经萌生做一个B类交易模型的想法。当时刚好有一个亲戚（中年妇女）手上有一笔闲钱，留给以后儿子结婚买房的，问我有没有绝对保本，收益又尽可能高的投资方法。于是临时整了个A类的估值模型，只考虑隐含收益率和20天平均价。但是在第一轮测试中就已经失败，只好回绝了这个亲戚。由于B的模型必须要计算A的估值，所以B类交易模型也就无法进行。

痛定思痛，这几个月日以继夜，否定再否定，反反复复重做这个B类模型。有时大脑的潜能往往在极端情况下被激发出来，就在前几天加班加点的时候，一个偶然的想法巧妙地解决了核心问题。虽然仍然不知道能否成功，但是起码一整套的交易方案做出来了，以后再一边摸索一边改善。

说一下模拟盘的交易规则：
#中午收盘的时候买卖。买入以卖一价计算，卖出以买一价计算，尽可能在严苛的环境下测试。暂时不考虑成交量是否充足。
#买入条件：“买入排名”第一，且“动能”1100以上。
#卖出条件：“卖出排名”前23名，或“动能”900以下。
#杠杆限制在2倍以内，公式：限制最大买入B类份额=可用资金*2/（B类卖一价*B类比例+A类卖一价*A类比例）*B类比例
#买卖手续费按0.03%计算。

计算好像有问题，下午回家再纠正。

@dhteeq 新发的帖子在这里。

不符合卖出条件，今天没操作。目前模拟帐户亏损0.56%，出师不利。