什么是海龟交易法则海龟交易法则从本质上说，它就是一个简单的交易系统，在这个系统中很多操作都是极为机械化并且不带有情绪的。基于这一法则最开始是存在几个逻辑的，第一任何海龟都会奔向大海，第二只有少数的海龟才能活下去安享天年，这两个逻辑暗示了股票或期货中的交易法则和二八法则，所以这个操作系统就被称为海龟法则。一般情况下，海龟法则具备了三个特点：完整的交易系统，机械的操作以及稳定的获利方式，因此这个法则被称为交易史上的奇迹。海龟法则一般情况下是以交易品种收盘价为准，站上20日均线则开仓买入，跌破20日均线则砍仓卖出，其余时间都处于观望状态，不进行任何交易，而且操作都是是以交易品种收盘价为准，所以要求在每个交易日收盘前半小时内关注所要交易的目标，以决定是否买入或卖出。它希望通过这样的机械化操作来有效克服交易过程中的贪婪和恐惧心理，达到获取投资收益的目的。海龟交易法则的战绩理查德·丹尼斯（Richard Dennis）是八十年代著名的期货交易员，是海龟交易法则的创始人。他坚信优秀的交易员是通过培训而非天生的天赋。在1983年12月，丹尼斯招募了23名新人，被称为“海龟”，并为他们提供了简单的趋势跟踪交易策略培训。每位新成员都获得了100万美元的初始资金。在经过5年的运作后，大多数“海龟”取得了惊人的业绩，其中最出色者的收益达到了1.72亿美元。多年后，海龟交易法则才被公之于众，揭示了这一曾经名噪一时的成功交易策略。
海龟法则精髓均线均线，是一段时期内的商品价格平均价的连线，它既代表了市场的成本，更代表了市场的运行趋势。在所有技术分析中，市场成本原理非常重要，它是市场趋势产生的基础，市场中的趋势之所以能够维持一定时间，就是因为市场成本的推动力，例如在上升趋势里，市场的成本是逐渐上升的，在下降趋势里，市场的成本是逐渐下移的。
成本的变化导致了趋势的延续。均线代表了一定时期内的市场平均成本变化，从而形成了一段时期内市场的运行趋势。研究均线的运行规律是判断市场趋势的基本方法，也是指导我们决定买卖的重要依据。
根据均线周期的长短，均线的作用也不相同，一般情况下，根据均线的时间单位，一般把均线划分为三种周期：长期均线、中期均线和短期均线。
海龟交易法的内容
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：
1.市场 - 买卖什么
2.头寸规模 - 买卖多少
3、入场 - 何时买卖
4、止损- 何时退出亏损的头寸
5、出场 - 何时退出盈利的头寸
6、策略 - 如何买卖
市场——买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模——买卖多少决定买卖的数量绝对是交易中至关重要的因素，然而，很多交易者常常对此曲解或处理不当。买卖的数量不仅影响多样化，还直接关系到资金管理。多样化的目标是在多种投资工具上分散风险，并通过增加成功交易的机会来提高盈利机会。正确的多样化要求在不同的投资工具上进行相似或相同的下注。资金管理实际上是通过在良好趋势到来之前避免过度下注，以控制风险并保护资金。在交易中，决定买卖的数量是至关重要的，因为即使交易者在其他方面拥有有效的交易风格，但在单个交易中冒太大的风险也会极大增加破产的风险。入市——何时买卖入市决策通常涉及何时买卖，是交易中的重要环节。自动化系统能够生成入市信号，这些信号明确指示了进入市场买卖的具体价格和市场条件。这些系统通过事先设定的规则和算法来产生信号，为交易者提供了明确的行动指导。入市信号的生成可以基于各种技术指标、趋势分析或其他市场数据，帮助交易者在特定的市场情境中做出明智的决策。止损——何时退出亏损的头寸长期来看，无法掌握止亏策略的交易者难以取得成功。对于止亏而言，最关键的是在建立头寸之前就设定好退出的点位。这意味着在投入资金之前，交易者就应该明确规定在亏损达到一定程度时应该离场。这样的预设点位可以帮助保护资金，防止亏损进一步扩大。实施止亏策略不仅需要纪律，还需要理性和冷静的思考，确保在市场波动时能够坚守设定的风险控制原则。入场——何时退出盈利的头寸
很多被当作完整交易系统出售的系统在文档中并没有清楚说明离市的赢利头寸的具体时机。然而，赢利头寸的退出时机对于系统的盈利性至关重要。一个完整的交易系统应该包括明确的离市规则，以确保在获利时能够及时退出。缺乏这方面的规定可能导致交易者在市场上无法充分利用盈利机会，甚至可能错失最佳的离市时机。因此，任何没有清晰规定赢利头寸离市时机的交易系统都难以算作是一个完整的、可靠的交易系统。策略——如何买卖
信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的账户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。海龟交易法则是否真的那么有帮助，现在仍然是大家讨论的话题。但是要注意交易方法有很多，重要的是交易方法背后的交易逻辑和交易思维模式。方法是死的，逻辑模式才是最重要的。所以投资者要理性的去看待海龟交易法则，尽量将其为自己所用。总结“海龟交易法则”并不试图预测哪个市场会呈现趋势，或预测哪笔交易会成功；身为海龟交易者，我们对于每笔交易都抱持着相同的期待，做出相同的投入。在可能范围之内，这意味着每笔交易承担的风险金额都相同。根据“海龟交易法则”进行资金管理，有助于维持稳定的回报，因为我们的方法是根据每个市场的价格波动与风险程度进行调整。有关海龟交易法则的内容，可以归纳为下列4 个重点：1. 运用优势进行交易：寻找一套具备正数期望回报的交易系统；换言之，该系统长期运用下能够赚钱。
2. 管理风险：控制风险，使得自己能够持续进行交易；换言之，交易系统虽然具备正数期望回报，但在这个性质得以发挥功能之前，你必须能够维持交易的进行。
3. 态度坚决：坚决执行计划，使得正数期望回报系统能够发挥功能。
4. 保持单纯：我们的方法很简单，就是务必掌握每个趋势。你的获利可能仅来自于两三笔交易，所以不要错失任何趋势，否则可能整年白忙一场。这点虽然容易理解，但不容易办到。当我们开始实际进行交易时，关键就是保持坚决态度，不要错失机会。至于特定方法的细节，相形之下并不特别重要。请注意，当我们“真枪实弹”从事交易时，这些简单的概念却很容易被疏忽。